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Métodos computacionais de otimização
Publicado em 14 de dezembro de 2021.
Neste trabalho discutiremos alguns métodos clássicos para otimização irrestrita, a saber o Método de Cauchy e o Método de Newton, e analisaremos a convergência desses métodos. Veremos que o Método de Cauchy, que faz a cada iteração uma busca unidirecional na direção de máxima descida, ou seja, na direção oposta ao gradiente, tem convergência linear. O método de Newton, por outro lado, minimiza, em cada iteração, a aproximação quadrática da função objetivo. Nos métodos de busca unidirecional é preciso minimizar uma função a partir de um certo ponto, segundo uma direção dada, que é a direção de busca. Por essa razão, estudaremos o Método da Seção Áurea, que fornece uma minimização exata de uma função real de uma variável real.
Métodos computacionais de otimização
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DOI: 10.22533/at.ed.830211012
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ISBN: 978-65-5983-783-0
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Palavras-chave: 1. Computação. 2. Otimização irrestrita. 3. Métodos de otimização. 4. Convergência. I. Ferraz, Bruna Alves. II. Título.
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Ano: 2021