Uso do MCMC para Estimação dos Parâmetros dos Processos ARFIMA(p, d, q)
Neste trabalho estamos interessados em estudar os processos ARFIMA , mais especificamente comparamos alguns métodos de estimação dos parâmetros destes processos. Utilizamos o estimador proposto por Fox e Taqqu (1986) e Whittle (1951), o estimador proposto por Beran (1995), o estimador proposto por Shimotsu e Phillips (2005). Além disso, também propomos, para os processos ARFIMA , um novo estimador utilizado o método MCMC. Para comparação dos estimadores utilizamos o vício e erro quadrático médio. Na maioria dos casos estudados e simulados o estimador MCMC apresentou desempenho tão bom quanto ou melhor comparado com os estimadores Whittle, Beran e LW.
Uso do MCMC para Estimação dos Parâmetros dos Processos ARFIMA(p, d, q)
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DOI: 10.22533/at.ed.86119231226
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Palavras-chave: Processos ARFIMA, Longa Dependência, Estimação, Simulações de Monte Carlo.
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Keywords: ARFIMA process, Long Memory, Estimation, Monte Carlo Simulation.
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Abstract:
In this work we are interested in studying the ARFIMA processes, more specifically we compare some methods of estimating the parameters of these processes. We use the estimator proposed by Fox and Taqqu (1986) and Whittle (1951), the estimator proposed by Beran (1995), the estimator proposed by Shimotsu and Phillips (2005). In addition, we also propose for the ARFIMA processes a new estimator using the MCMC method. To compare the estimators we used the bias and mean square error. In most cases studied and simulated the MCMC estimator performed as well as or better compared to the Whittle, Beran and LW estimators.
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Número de páginas: 12
- Letícia Menegotto
- Cleber Bisognin
