Uma análise de vantajosidade em modelos de previsão em séries temporais
A modelagem e previsão em séries temporais nem sempre é um processo direto. Existem inúmeras técnicas para construir modelos que podem modelar, estimar e prever momentos futuros.
Posteriormente, esses modelos podem ajudar a tomar decisões calculadas que, por sua vez, podem mitigar os riscos e maximizar os retornos. Além disso, a construção de modelos de previsão confiáveis e robustos é essencial para prever o comportamento dos dados, como por exemplo, movimentos do mercado financeiro, geração de energia e precipitação de chuvas. Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo a análise das vantagens e desvantagens dos modelos mais utilizados na literatura, suportando pesquisas futuras no tema.
Uma análise de vantajosidade em modelos de previsão em séries temporais
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DOI: 10.22533/at.ed.4552116042
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Palavras-chave: Séries temporais, previsão, modelos, forecasting
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Keywords: Time series, prediction, models, forecasting
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Abstract:
Modeling and forecasting time series is not always a straightforward process. There are numerous techniques for building models that can model, estimate, and predict future moments.
Subsequently, these models can help you make calculated decisions that, in turn, can mitigate risks and maximize returns. In addition, the construction of reliable and robust forecasting models is essential to predict the behavior of the data, such as financial market movements, power generation, and rainfall. Thus, this article aims to analyze the advantages and disadvantages of the most used models in the literature, supporting future research on the topic.
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Número de páginas: 12
- Sérgio Murilo Maciel Fernandes
- Rafael Diniz Toscano de Lima
