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SENTECH: UM COMBINADOR DE ANÁLISE TÉCNICA E DE SENTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES

O mercado financeiro apresenta extrema importância para as relações econômicas modernas. Além de se consolidar com o passar do tempo, cresce o número de pessoas que se tornam investidores. Para tanto, é necessário estratégias que auxiliem o processo de tomada de decisões. Para resolver este problema da previsão do comportamento das ações, encontram-se propostas que se separam por séculos. A primeira, baseada em indicadores matemáticos e a segunda baseada nos sentimentos identificados em texto. A fusão das técnicas já foi explorada em panorama internacional, entretanto, o mesmo não acontece em âmbito nacional. Visto isso, este trabalho apresenta o SENTECH, um modelo preditivo que combina as duas abordagens técnicas citadas, desenvolvido com objetivo de identificar a correlação entre o valor predito e o preço de fechamento das ações listadas na bolsa de valores brasileira. Como resultado da tarefa de classificação de dados, tem-se resultados de correlação moderados, com alta significância (95%), para duas empresas da carteira teórica do índice IBOVESPA.

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SENTECH: UM COMBINADOR DE ANÁLISE TÉCNICA E DE SENTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES

  • DOI: 10.22533/at.ed.4552116043

  • Palavras-chave: Bolsa de valores. Twitter. Inteligência Artificial. Aprendizado do Computador. Correlação.

  • Keywords: Stock markets. Twitter. Artificial Intelligence. Machine Learning. Correlation.

  • Abstract:

    The financial market is extremely important for modern economic relations. In addition to consolidating itself over time, the number of people who become investors grows. For this purpose, strategies are needed to assist the decision-making process. To solve this problem of forecasting the behavior of actions, there are proposals that are separated for centuries.  The first based on mathematical indicators and the second based on the feelings identified in text. The fusion of techniques has already been explored on the international scene, however, the same does not happen at the national level. Having said that, this paper presents the SENTECH, a predictive model combining the two techniques mentioned, developed with the objective of identifying the correlation between the predicted value and the closing price of the stocks listed on the brazilian stock exchange. As a result of the data classification task, there are moderate correlation results, with high significance (95%), for two companies listed in the IBOVESPA index.

  • Número de páginas: 13

  • Érica Ferreira de Souza
  • Giovani Volnei Meinerz
  • Isabela Nunes Caetano
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