Problema de portfólio de médio prazo para um gerador hidroelétrico
O mercado pool de energia consiste em uma série de leilões diários onde a eletricidade é negociada de acordo com um preço horário, apresentando possibilidade de grandes lucros porém com um alto risco associado. Por outro lado, no mercado de futuros a venda de energia ocorre através de contratos de médio e longo prazo com preços conhecidos no momento da negociação, podendo ser usado como ferramenta de hedging. Dessa maneira, um agente gerador deve distribuir sua capacidade produtiva entre os dois mercados, de forma a buscar um equilíbrio entre o aumento dos lucros e a diminuição dos riscos associados, o que recebe o nome de problema de portfólio. No caso dos geradores hidrelétricos, a sua capacidade produtiva varia com o volume armazenado nos reservatórios, tornando necessária a coordenação entre a venda de energia e o gerenciamento hidráulico. Esse trabalho propõe um modelo de otimização para resolver o problema de portfólio de um gerador hidroelétrico utilizando o valor de risco condicional CVaR como medida de risco. A ferramenta proposta é testada para um sistema realista com 13 usinas hidrelétricas considerando um horizonte de planejamento de 1 ano.
Problema de portfólio de médio prazo para um gerador hidroelétrico
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DOI: 10.22533/at.ed.00118091216
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Palavras-chave: Problema de Portfólio; Mercados de Eletricidade; Programação Estocástica.
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Keywords: Power Portfolio Optimization; Electricity Market; Stochastic Programming.
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Abstract:
The pool electricity market consists of a series of daily auctions where electricity is traded according to an hourly price, presenting possibility of high profits but with a high associated risk. On the other hand, in the futures market the trading of energy occurs through medium- and long-term contracts with known prices at the time of negotiation, and can be used as a hedging tool. In this way, a generating agent should distribute its generation capacity between these two markets, aiming to a balance between increasing the profits and reducing the associated risks, which is called the portfolio problem. In the case of hydroelectric generators, their generation capacity varies with the volume stored in the reservoirs, making necessary the coordination between the sale of energy and the hydraulic management. This work proposes an optimization model to solve the portfolio problem of a hydroelectric generator using conditional value at risk (CVaR) as a risk measure. The proposed tool is tested for a realistic system with 13 hydroelectric plants considering a planning horizon of 1 year.
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Número de páginas: 15
- Tiago Forti da Silva
