PREVISÕES DO PREÇO DA ARROBA DO BOI GORDO: UM APLICAÇÃO DO MODELO ARIMA EM FUTUROS AGROPECUÁRIOS
A pecuária é a principal responsável pela produção de proteína animal do país, fornece matéria-prima para diversos setores da economia. Diversas técnicas de previsão auxiliam a tomada de decisões por parte dos agentes envolvidos em atividades que necessitam de planejamento, avaliação de políticas e redução da incerteza. Um dos objetivos das previsões econômicas, a redução da incerteza, é de especial importância dentro do setor agropecuário, constantemente sujeito a distúrbios irregulares. Este trabalho propõe a realizar um estudo para o preço da arroba do boi gordo na BM&F através do modelo ARIMA, com o objetivo de apresentar uma possível trajetória do desempenho preditivo do nível destes preços. O estudo se enquadra como quantitativa e descritiva, pois se pretende estudar e relatar o comportamento de uma série temporal econômica utilizando uma técnica estatística. Os resultados obtidos fornecem uma ferramenta de análise para este mercado, na medida em que demonstram a tendência dos preços para um horizonte de curto prazo, servindo de auxílio à tomada de decisão de agentes que transacionam esta mercadoria, porém, não devendo, contudo, ser interpretadas como resposta final, uma vez que o processo de escolha dos modelos pode variar de acordo com os critérios adotados pelo pesquisador
PREVISÕES DO PREÇO DA ARROBA DO BOI GORDO: UM APLICAÇÃO DO MODELO ARIMA EM FUTUROS AGROPECUÁRIOS
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DOI: 10.22533/at.ed.19419140523
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Palavras-chave: Mercado Futuro, Boi gordo, ARIMA, Modelos Box Jenkins.
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Keywords: Future Market, Beef, ARIMA, Box-Jenkins Models
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Abstract:
Livestock is one of the main responsible for the production of animal animal protein in the country. Several techniques assist in decision making by agents involved in planning, policy evaluation and uncertainty reduction activities. The objective is the economy, the uncertainty, the specialty in the agricultural sector, the subject subject to irregular disturbances. This paper proposes a study of the investment price in the BM & F, through the ARIMA model, with the objective of presenting a proposal to evaluate the performance of the concept of prices. The study fits the quantitative and the descriptive, as will be hespended and the diary of the behavior of the temporal subject will use the statistical technique. The results were an analytical tool for this market, in that they demonstrated a price trend for a short term horizon, serving as an aid to a decision to transact this commodity, however, but should not be interpreted. final answer, because the process of choosing the criteria can vary according to the criteria adopted by the researcher.
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Número de páginas: 15
- Paulo Fernando Taveira Maselli
- Sabrina Soares da Silva
