Esta pesquisa centrou-se no

estudo do Mercado de Ações. O objetivo

foi o de identificar fatores significantes para

maximização dos preços das ações. Utilizouse

o método de Taguchi (estatístico/ inferencial)

para identificar a influência de certos fatores

na variação de preços das ações. As variáveis

estudadas e seus respectivos níveis de

controle foram, entre outras: a tendência

gráfica do Ibovespa (alta ou baixa); o volume

de negociação (acima ou abaixo da média); a

expectativa de lucro (otimista ou pessimista) e

a tendência gráfica da ação (alta ou baixa). Em

uma situação observacional, foram analisadas

as influências desses fatores sobre uma

variável dependente, ou seja, preço das ações.

A população consistiu em 63 empresas listadas

na Ibovespa e os dados foram coletados em

fontes secundárias, via internet: home broker,

fundamentus, entre outros sites especializados.

Os principais resultados, a partir dos testes de

significância apresentaram o melhor ajuste para

a maximização dos preços das ações, sendo

o cenário ideal: tendência gráfica do Ibovespa

em alta; lucros das empresas em crescimento;

volume de negociação acima da média;

expectativa de lucro otimista e tendência gráfica

da ação em alta. Em relação às considerações

finais, primeiramente, pôde-se confirmar a

possibilidade de introdução do método de

Taguchi, aplicado, pioneiramente nessa área.

Além disso, as empresas apresentam diferentes

padrões, o que se justifica pelas suas respectivas

particularidades, tais como: diferentes ramos

de atividade e níveis de sensibilidade aos ciclos

econômicos. O mercado de ações é cíclico e

dinâmico e, portanto, uma pesquisa aplicada,

ampliando o arcabouço de fatores estudados,

em empresas do mesmo segmento de mercado,

pode aumentar as chances de chegar a conclusões mais assertivas e probabilísticas.