A solução do problema de filtragem possui uma importância indiscutível dentro da engenharia, como pode ser visto em uma gama de artigos encontrados na literatura, baseados nas equações algébricas de Riccati.

Neste contexto, propomos uma nova metodologia para solucionar o problema de filtragem, utilizando-se dos princípios de otimização convexa e dualidade a fim de obter uma forma quadrática estável, para obtenção de forma direta do filtro, com horizonte de tempo reduzido para aplicações em tempo real, em norma H2 e H? com propriedades de convergência, estabilidade numérica e soluções bem condicionadas.

A principal vantagem deste método em relação aos tradicionais é a possibilidade de se obter uma família de ganhos em alguns casos até melhores, se comparados aos obtidos via abordagens convencionais utilizando as equações de Riccati. Apresentaremos alguns exemplos ilustrativos para evidenciar a eficiência da metodologia proposta por comparar e discutir os resultados.